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风险概况

风险概况工具

危险

风险概况是 Tealstreet 的一个全新的 BETA 功能。它是估计的和方向正确的。请谨慎使用，不要依赖它。

在本页面中，您将学习有关 Tealstreet 的风险概况窗口/功能的信息。

介绍和船舶类比​

管理交易头寸就像是在海盗黄金时代担任大型商船船长一样。在从费利克斯托港到皇家港的旅途中，你会遇到许多障碍。波浪的拍打声、礁石、更大船只的尾流、海盗、鲸鱼和暴风雨。风险概况不会告诉你如何操纵你的船，但它会告诉你在遇到礁石和到达港口时会发生什么。

啊哟！前方暴风雨！你该怎么办才能安全地带着你的硬币回家呢？你是咸鱼老船长，你决定如何安全地回家。

实际上，在交易中，你唯一能控制的就是风险。在风险处于良好的入场点或非对称时增加风险，在不确定或波动时减少风险。


Risk Profile

Risk Profile 工具是什么？​

风险概况是一种工具，它基于您的订单、持仓和价格来估计您的利润、损失、保证金和余额。它就像您交易想法的抬头显示器。它只是告诉您，如果价格上涨和价格下跌，您的账户会发生什么。它不会告诉您如何交易，但它可以帮助您非常有效地管理您的交易和风险。

风险概况模式​

Risk Profile Toggle

  • Dynamic - PnL是基于最新价格计算的，中心点◆是最新价格。当您没有持仓时，这是默认模式。
  • Static - 当有持仓时，PnL是基于入场价格计算的，中心点◆是当前持仓的入场价格。只有在有持仓时才能使用静态模式。

风险概况中有两个选项卡。首先，我们将从 Moves 开始。

风险 Moves​

Risk Profile Tabs

Risk Moves 只是告诉您，如果价格按百分比增加或减少，您的头寸价值是多少。它不考虑 Risk Spread 那样的挂单。

标题定义​

Risk Moves Headers

  • ∼ - 估计或近似值
  • Σ - Sigma 或总和
  • Δ - Delta 或变化
  • % - 相对于菱形中心点的百分比。在动态模式下，中心是最新价格。在静态模式下，中心是您的入场价格。
  • 价格 - 此百分比的价格。
  • ~未实现盈亏 - 基于您的头寸，在此价格下的预估未实现盈亏。
  • ∼Σ 保证金 - 基于您的盈亏，在此价格下的保证金余额。
    Σ 保证金 = 当前保证金余额 + 未实现盈亏
  • ∼保证金 Δ - 在此价格下，您的总保证金余额的累计百分比变化。

Risk Moves

在上面的例子中，您的多头入场价为$44,049。您有$21.44的未实现盈亏，您的头寸比入场价高0.14%。如果价格从您的入场价上涨1%（$44,489），您的未实现盈亏将为$148.75。如果价格从您的入场价下跌1%，您的未实现盈亏将为-$151.72。相应地，1%的价格变动将使您的总保证金增加或减少约2%。如果价格上涨，增加2%，如果价格下跌，减少2%。

静态模式 vs 动态模式​

静态模式​

Risk Moves Headers

基于您的入场价格计算的盈亏。◆ 是价格从中心点移动的位置。根据您的入场价格，您的盈利为 $34.90。

动态模式​

Risk Moves Headers

基于最新价格计算的未实现盈亏。这是基于您随时可以获得未实现盈亏的想法。在上面的截图中，您可以看到，如果您让价格回到入场价，您将损失33.18美元。钱就在桌子上，你只需要拿走它。

风险 Spread​

Risk Spread

风险 Spread 是一种强大的工具，可以基于您的活动头寸、挂单、止损和价格方向来估计您的利润、损失、保证金、余额、大小、杠杆、入场和平均入场。它向您展示了如果价格上涨或下跌会发生什么。

Risk Spread Headers

中心菱形（◆）是起始点。当价格向上或向下移动时，风险 Spread 会估计每个事件（订单、止盈、止损、新多头等）发生时会发生什么。 风险概况估计上涨或下跌，而不是上涨和下跌，这意味着它显示价格上涨时您的头寸会发生什么，或者价格下跌时您的头寸会发生什么。

Risk Spread

标题定义​

Risk Spread

  • ∼ - 估计或近似值
  • Σ - Sigma 或总和
  • Δ - Delta 或变化
  • 价格方向 - ◆ 是中心。价格从这里向上（▲）或向下（▼）移动。在动态模式下，中心◆是最新价格。在静态模式下，中心◆是您的入场价格。
  • 事件 - 非常重要 - 基于您的订单/持仓，在此价格发生的事件。事件可能是止盈、止损、加仓、新头寸等。
  • 订单大小 - 此订单的大小（如果是订单）以及它将增加（+）或减少（-）您的头寸。
  • 头寸大小 - 您的头寸大小。如果是订单事件，则此大小是订单成交后的大小。
  • 平均入场 - 此事件的平均入场。根据此点（事件）之前的成交计算。
  • ∼杠杆 - 此事件（仅适用于当前市场）的预期杠杆。
  • ∼未实现盈亏 - 此价格的未实现盈亏。基于订单成交和头寸变化，直到此点（事件）。
  • ∼实现盈亏Δ - 此事件的实现盈亏。
  • ∼Σ实现盈亏 - 此事件之前的总累计实现盈亏。
  • ∼Σ盈亏 - 此事件之前的总累计盈亏。
    Σ盈亏=未实现盈亏+Σ实现盈亏
  • ∼Σ保证金 - 此事件之前的总保证金。
    Σ保证金=先前的Σ保证金+Σ盈亏
  • ∼保证金Δ - 此事件的保证金变化百分比。
    保证金Δ=（当前Σ保证金-先前的Σ保证金）/先前的Σ保证金
  • ∼Σ保证金Δ - 从起始◆保证金到此事件的总累计保证金变化百分比。在平仓时重置。变化来自Σ盈亏。
    Σ保证金Δ=（当前保证金-起始保证金）/起始保证金
  • ∼Σ余额 - 此事件之前的总余额。
    Σ余额=当前余额+Σ实现盈亏
  • ∼余额Δ - 此事件的余额变化百分比。变化来自实现盈亏。
    余额Δ=（当前Σ余额-先前的Σ余额）/先前的Σ余额
  • ∼Σ余额Δ - 从起始◆余额到此事件的总累计余额变化百分比。在平仓时重置。变化来自实现盈亏。
    Σ余额Δ=（当前余额-起始余额）/起始余额
备注

并非所有交易所的所有功能都是相同的。例如，实现的PNL是由交易所本身发送的，有些交易所不提供这些数据，因此该列将为空。

  • 提醒您，您可以通过右键单击列并单击删除按钮来隐藏任何不需要的列。
Hide Column

示例1：没有开仓头寸​

Risk Spread

您想开一个新的多头并计算您的风险。您将以两个买单进入，并放置一个止损来限制您的下行风险。

价格下跌​

  1. 这是当前价格。
  2. 新的多头头寸将在42,683.5开仓。
  3. 您正在加仓并且您的新头寸大小为30,000，新的平均入场为42,620。由于您之前的订单成交，您将从中蒙受损失，因此您的未实现盈亏在此成交时为-45.59美元。您的保证金余额将为-0.64％。
  4. 这是一个仅减少止损，您的头寸将关闭。当价格达到您的止损时，您将实现约-363.64美元的亏损。这将使您的总保证金减少4.49％，您的新保证金余额将为6,765.56美元。

示例2：活跃多头头寸​

Risk Spread

价格上涨​

  1. 这是最新价格，因为我们处于动态模式。您可以看到您的多头相对于入场价格上涨了0.33％。您当前的头寸大小为15,000，入场价格为44,049。您有49.19美元的未实现盈亏。
  2. 您有一个止盈（限价卖出）在44886。您关闭头寸并实现了280.61美元的利润。您的保证金和余额增加了3.2％。

价格下跌​

  1. 这是最新价格。您的未实现盈亏在此处显示。
  2. 这是您当前活跃头寸的入场价格。
  3. 此限价买单将加仓并使您的头寸大小为30,000。您的新平均入场为43,802。在此点上，您的未实现盈亏将为-171.29美元。
  4. 这是您的止损市价单。您将关闭头寸并实现-498.10美元的亏损。右侧的保证金/余额列显示了此对您的账户的影响。

示例3：活跃空头头寸进入止盈进入新多头和止损​

Risk Spread

价格上涨​

  1. 这是最新价格。
  2. 这是您的空头入场价格。由于动态模式基于最新价格，因此如果价格返回到您的入场价格，您将失去-24.97美元。

价格下跌​

  1. 我们变得花哨了。这是最新价格。
  2. 我们关闭多头并实现了71.79美元的利润。
  3. 现在处于平仓状态，价格继续下跌将在您的买单处于44,031时开启新的多头头寸。此时您有14,000的多头头寸。
  4. 您加仓。总大小为28,000，未实现盈亏为-30.85美元。
  5. 您被止损。整个事件序列从利润到多头再到止损的总盈亏为-84.08美元。总实现盈亏、总盈亏、总保证金和总余额都反映了这个事件序列。
备注

风险概况中不完全支持以下因素：

  • 费用
  • 对冲模式
  • 其他头寸的移动
  • 抵押品预测运动
  • 杠杆仅针对此单个头寸进行计算，不包括交叉抵押品上的其他头寸