Kockázati profil

---

Kockázati profil eszköz

veszély

A Kockázati profil eszköz egy nagyon új BÉTA funkciója a Tealstreetnek. Becslésen alapul és irányadó. Vigyázzon és ne támaszkodjon rá.

Ezen az oldalon megismerheti a Tealstreet Kockázati profil ablak/funkcióját.

Bevezetés és hajó analógia

Egy kereskedési pozíció kezelése nagyon hasonlít egy nagy kereskedelmi hajó kapitányának szerepéhez a kalózkorszak aranykorában. Árujait szállítva sok akadályt kell leküzdenie az útján Port Felixstowe-ból Port Royal-ba. A hullámok, a sziklák, a nagyobb hajók nyomvonala, kalózok, bálnák és viharok. A Kockázati profil nem fogja megmondani, hogyan kell irányítani a hajót, de elmondja, mi fog történni a szikláknál és amikor kikötnek.

Ahoy! Vihar előtt! Hogy a fenébe jutsz ki ebből? Te vagy a sótlan öreg kapitány. Te döntöd el, hogyan jutsz biztonságban haza a pénzeddel.

Alapvetően a kockázat az egyetlen dolog, amit ellenőrzés alatt tarthatsz a kereskedés során. Kockázat hozzáadása jó belépési pontokon vagy aszimmetrikus helyzetekben, és kockázat eltávolítása bizonytalan vagy volatilis helyzetekben.

Mit csinál a Kockázati profil?

A Kockázati profil egy olyan eszköz, amely becsléseket ad a profitról, veszteségről, marginról és egyenlegről az Ön rendeléseire, pozíciójára és az árra alapozva. Ez olyan, mint egy fejlett kereskedési felület. Egyszerűen csak megmondja, mi történne a számlájával, ha az ár emelkedne vagy csökkenne. Nem mondja meg, hogyan kell kereskedni, de segít hatékonyan kezelni a kereskedést és a kockázatot.

Kockázati profil módok

• Dinamikus - A nyereség és veszteség a Last Price alapján számolódik, a középpont ◆ pedig a Last Price. Ez az alapértelmezett mód, amikor nincs nyitott pozíció.
• Statikus - Amikor van nyitott pozíció, a nyereség és veszteség az Entry Price alapján számolódik, a középpont ◆ pedig az aktuális pozíció Entry Price-ja. A statikus mód csak akkor érhető el, ha van nyitott pozíció.

Két fül található a Kockázati profilban. Először a Moves füllel kezdjük.

Kockázati profil eszköz

A Kockázati mozgások egyszerűen megmondja Önnek a pozíció értékét, ha az ár százalékos mértékben emelkedik vagy csökken. Nem veszi figyelembe a pihenő rendeléseket, mint ahogy azt a Kockázati terjedelem teszi.

Fejléc meghatározások

• ∼ - Becslés vagy Hozzávetőleges
• Σ - Sigma vagy Összesen vagy Összeg
• Δ - Delta vagy Változás
• % - Százalék a gyémánt középpontjától. A Dinamikus módban a középpont az Utolsó ár. A Statikus módban a középpont az Ön Bejegyzési ára.
• Ár - Az ár ezen százalékánál.
• ~Unrl. PnL - Becsült realizálatlan PnL ezen az áron alapulva a pozíciójára.
• ∼Σ Margin - A margin egyenlege ezen az áron alapulva a PnL-jére.
  Σ Margin = Jelenlegi Margin Egyenleg + Unrl. PnL
• ∼Margin Δ - A teljes margin egyenlegének kumulatív százalékos változása ezen az áron.

Az előző példában a hosszú pozíció bejegyzési ára $44,049. $21,44 a realizálatlan PnL, és a pozíció 0,14%-kal magasabb az Ön bejegyzési áránál. Ha az ár 1%-kal emelkedne az Ön bejegyzési árától ($44,489), akkor a realizálatlan PnL $148,75 lenne. Ha az ár 1%-kal csökkenne az Ön bejegyzési árától, akkor a realizálatlan PnL -$151,72 lenne. Egy 1%-os mozgás kb. 2%-kal növelné vagy csökkentené az Ön teljes marginját. 2% nyereség felfelé, 2% nyereség lefelé.

Statikus és Dinamikus mód

Statikus

A realizált nyereség az Ön bejegyzési ára alapján számolódik. A ◆ a középpont, amelytől az ár eltávolodik. Az Ön bejegyzése alapján $34,90 nyeresége van.

Dinamikus

A realizált nyereség az Utolsó ár alapján számolódik. Ez az az elképzelésen alapul, hogy a realizált nyereség mindig az Öné, mert bármikor elveheti. A fenti képernyőképen látható, hogy $33,18-t veszít, mert az árat visszahagyta az Ön bejegyzési árához. A pénz az asztalon volt... csak el kellett volna vennie.

Kockázati terjedelem

A Kockázati terjedelem egy erős eszköz a profit, veszteség, margin, egyenleg, méret, tőkeáttétel, bejegyzés és átlagos bejegyzés becsléséhez az aktív pozíció, a pihenő rendelések, a pihenő stopok és az ár irányának alapján. Megmutatja, mi történne, ha az ár emelkedne VAGY ha az ár csökkenne.

A középponti gyémánt (◆) a kiindulópont. Ahogy az ár felfelé vagy lefelé mozog, a Kockázati terjedelem becsléseket ad arra vonatkozóan, hogy mi fog történni minden eseménynél (rendelés, take profit, stop, új long stb.). A Kockázati profil felfelé VAGY lefelé becsül, nem felfelé ÉS lefelé, ami azt jelenti, hogy megmutatja, mi történik a pozícióddal, amikor az ár felfelé vagy lefelé megy.

Fejléc meghatározások

• ∼ - Becsült vagy Hozzávetőleges
• Σ - Sigma vagy Teljes vagy Összeg
• Δ - Delta vagy Változás
• Ár iránya - ◆ a középpont. Az ár vagy felfelé (▲) vagy lefelé (▼) megy innen. A Dinamikus módban a középpont ◆ az Utolsó ár. A Statikus módban a középpont ◆ az Ön Bejegyzési ára.
• Esemény - NAGYON FONTOS - Mi történik ezen az áron az Ön rendelése / pozíciója alapján. Az esemény lehet take profit, stop loss, méret hozzáadása, új pozíció stb.
• Rendelés mérete - Az adott rendelés mérete (ha rendelés) és hogy mennyivel növeli (+) vagy csökkenti (-) a pozícióját.
• Poz. méret - A pozíció mérete. Ez a méret az adott rendelés kitöltése után jön létre, ha rendelés esemény történik.
• Átlagos bejegyzés - Az átlagos bejegyzés ezen az eseményen. Az előző kitöltések alapján számolódik ki az adott pontig (esemény).
• ∼Lev. - Az elvárt tőkeáttétel ezen az eseményen (csak a jelenlegi piacra vonatkozóan).
• ∼Unrl. PnL - Becsült realizálatlan PnL ezen az áron alapulva a kitöltött rendelésekre és a pozíció változásaira az adott pontig (esemény).
• ∼Real PnL Δ - Realizált PnL ezen az eseményen.
• ∼Σ Real PnL - Összes kumulatív realizált PnL az adott pontig (esemény).
• ∼Σ PnL - Összes kumulatív PnL az adott pontig (esemény).
  Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
• ∼Σ Margin - Összes margin az adott pontig (esemény).
  Σ Margin = Előző Σ Margin + Σ PnL
• ∼Margin Δ - Margin változás százalékosan ezen az eseményen.
  Margin Δ = (Jelenlegi Σ Margin - Előző Σ Margin) / Előző Σ Margin
• ∼Σ Margin Δ - Összes kumulatív margin változás százalékosan a kezdő ◆ margin-tól az adott pontig (esemény). A pozíció bezárásakor nullázódik. A változás a Σ PnL-ből származik.
  Σ Margin Δ = (Jelenlegi Margin - Kezdő Margin) / Kezdő Margin
• ∼Σ Egyenleg - Összes egyenleg az adott pontig (esemény).
  Σ Egyenleg = Jelenlegi Egyenleg + Σ Real PnL
• ∼Egyenleg Δ - Egyenleg változás százalékosan ezen az eseményen. A változás a realizált PnL-ből származik.
  Egyenleg Δ = (Jelenlegi Σ Egyenleg - Előző Σ Egyenleg) / Előző Σ Egyenleg
• ∼Σ Egyenleg Δ - Összes kumulatív egyenleg változás százalékosan a kezdő ◆ egyenlegtől az adott pontig (esemény). A pozíció bezárásakor nullázódik. A változás a realizált PnL-ből származik.
  Σ Egyenleg Δ = (Jelenlegi Egyenleg - Kezdő Egyenleg) / Kezdő Egyenleg

megjegyzés

Nem minden funkció azonos az összes tőzsdén. Például a realizált PNL-t maga a tőzsde küldi, néhány tőzsde nem biztosítja ezt az adatot, így az oszlop üres lesz.

• Ne felejtse el, hogy bármelyik nem kívánt oszlopot elrejtheti azzal, hogy jobb gombbal kattint az oszlopra, majd a "remove" gombra kattint.

Példa 1: Nincs nyitott pozíció

Szeretnél nyitni egy új long pozíciót és kiszámolni a kockázatodat. Két vételi megbízást adsz fel és helyezel el egy stopot, hogy korlátozd a veszteségedet.

Az ár csökken

1. Ez az ár jelenleg.
2. Az új long pozíció 42,683.5-nél nyílik meg.
3. Hozzáadsz a long pozícióhoz és az új pozícióméreted 30,000 lesz, az új átlagos bejegyzésed pedig 42,620. Mivel a korábbi megbízásod kitöltése veszteséggel járt, az unrealized PnL-ed -$45.59 lesz ebben a kitöltésben. A margin egyenleged -0.64% lesz.
4. Ez egy csak csökkenteni lehetőségű stop loss, és a pozíciód bezárul. Amikor az ár eléri a stopodat, kb. -$363.64 veszteséget realizálsz. Ez -4.49%-kal csökkenti a teljes marginodat, és az új margin egyenleged $6,765.56 lesz.

Példa 2: Aktív Long pozíció

Az ár emelkedik

1. Ez az utolsó ár, mivel a Dinamikus módban vagyunk. Láthatod, hogy a long pozíciód 0,33%-kal nőtt az entry áradhoz képest. A jelenlegi pozícióméreted 15,000, az entry árad pedig 44,049. Az unrealized PnL-ed $49.19.
2. Van egy take profit (limit sell) megbízásod 44,886-nál. Bezárhatod a pozíciódat és realizálhatsz egy $280.61 profitot. A margin és az egyenleged 3,2%-kal növekszik.

Az ár csökken

1. Ez az utolsó ár. Az unrealized PnL-ed itt látható.
2. Ez a jelenlegi aktív pozíciód entry-je.
3. Ez a limit buy megbízás hozzáadja a long pozíciódat és a pozícióméreted 30,000 lesz. Az új átlagos bejegyzésed 43,802 lesz. Az unrealized PnL-ed -$171.29 lesz ebben a pontban.
4. Ez a stop market megbízás. Bezárja a pozíciódat és -$498.10 veszteséget realizálsz. A jobb oldali Margin / Egyenleg oszlopok mutatják az hatását a számládra.

Példa 3: Aktív short pozíció take profittal, majd új long pozíció és stop

Az ár emelkedik

1. Ez az utolsó ár.
2. Ez a rövid pozíció belépési pontja. Mivel a Dinamikus mód az utolsó áron alapul, ha az ár visszatér a belépési pontodhoz, akkor -$24.97-t veszítesz.

Az ár csökken

1. Itt már kicsit bonyolultabb. Ez az utolsó ár.
2. Bezárjuk a hosszú pozíciónkat és realizálunk egy $71.79 profitot.
3. Most már semmilyen pozícióban nem vagyunk, és ha az ár tovább csökken, akkor új hosszú pozíciót nyitunk a vételi megbízásodnál, 44,031-nél. Ekkor már 14,000 hosszú pozíciónk lesz.
4. Hozzáadunk a hosszú pozíciónkhoz. Az összméret 28,000, és az unrealized PnL -$30.85.
5. Megállítanak. Az egész eseménysorozatból, amely a profitokat a hosszú pozícióba való belépéssel és a megállítással köti össze, az összes PnL-ed -$84.08. Az összes realizált PnL, összes PnL, összes margin és összes egyenleg tükrözi ezt az eseménysorozatot.

megjegyzés

A következő tényezők nem teljes mértékben támogatottak a kockázati profilban:

• Díjak
• Hedge mód
• Más pozíciók mozgása
• A fedezet előrejelzett mozgása
• A tőkeáttétel jelenleg csak erre az egyetlen pozícióra vonatkozik, és nem tartalmazza a cross collateral más pozícióit.