Profil ryzyka
Narzędzie profilu ryzyka
Profil ryzyka to bardzo nowa funkcja BETA Tealstreet. Jest to szacowanie i kierunek poprawny. Używaj ostrożnie i nie polegaj na nim.
Na tej stronie dowiesz się o oknie/funkcji profilu ryzyka Tealstreet.
Wprowadzenie i analogia statku
Zarządzanie pozycją handlową jest bardzo podobne do bycia kapitanem dużego statku handlowego w złotym wieku piractwa. Przywożąc swoje towary, doświadczasz wielu przeszkód na swojej drodze z Portu Felixstowe do Port Royal. Fale, skały, fale większych statków, piraci, wieloryby i burze. Profil ryzyka nie powie Ci, jak kierować swoim statkiem, ale powie Ci, co stanie się na skałach i kiedy dotrzesz do portu.
Ahoy! Burza na horyzoncie! Jak do cholery wyjdziesz z tego? Jesteś doświadczonym kapitanem. Ty decydujesz, jak bezpiecznie dowieźć siebie i swoje monety do domu.
W zasadzie ryzyko jest jedyną rzeczą, którą kontrolujesz podczas handlu. Dodawanie ryzyka, gdy jest ono w dobrym punkcie wejścia lub asymetryczne, a usuwanie ryzyka, gdy jesteś niepewny lub w czasie zmienności.
Co robi profil ryzyka?
Profil ryzyka to narzędzie, które szacuje Twój zysk, stratę, marżę i saldo na podstawie Twoich zleceń, pozycji i ceny. To jak wyświetlacz heads-up dla Twojego pomysłu na handel. Po prostu mówi Ci, co by się stało z Twoim kontem, gdyby cena poszła w górę i gdyby cena poszła w dół. Nie mówi Ci, jak handlować, ale pomaga Ci bardzo skutecznie zarządzać swoim handlem i ryzykiem.
Tryby profilu ryzyka
- Dynamiczny - PnL jest obliczany na podstawie ostatniej ceny, a środek ◆ to ostatnia cena. Jest to tryb domyślny, gdy nie masz otwartej pozycji.
- Statyczny - Gdy pozycja jest aktywna, PnL jest obliczany na podstawie ceny wejścia, a środek ◆ to aktualna cena wejścia w pozycję. Tryb statyczny jest dostępny tylko wtedy, gdy istnieje otwarta pozycja.
W profilu ryzyka są dwie karty. Najpierw zaczniemy od Ruchów.
Ruchy ryzyka
Ruchy ryzyka po prostu mówią Ci o wartości Twojej pozycji, jeśli cena wzrośnie lub spadnie w procentowych przyrostach. Nie uwzględniają zleceń oczekujących, tak jak robi to Rozkład ryzyka.
Definicje nagłówków
- ∼ - Szacowane lub przybliżone
- Σ - Sigma lub Całość lub Suma
- Δ - Delta lub Zmiana
- % - Procent od środkowego punktu diamentu. W trybie dynamicznym środek to ostatnia cena. W trybie statycznym środek to cena wejścia.
- Cena - Cena w tym procencie.
- ~Unrl. PnL - Szacowany niezrealizowany PnL w tej cenie na podstawie Twojej pozycji.
- ∼Σ Marża - Twoja marża na tej cenie na podstawie Twojego PnL.
Σ Marża = Aktualny stan marży + Unrl. PnL
- ∼Marża Δ - Kumulatywny procentowy wzrost Twojej całkowitej marży na tej cenie.
W powyższym przykładzie Twoje długie wejście wynosi 44 049 $. Masz 21,44 $ niezrealizowanego PnL, a Twoja pozycja wzrosła o 0,14% od Twojego wejścia. Gdyby cena wzrosła o 1% od Twojego wejścia (44 489 $), Twój niezrealizowany PnL wyniósłby 148,75 $. Gdyby cena spadła o 1% od Twojego wejścia, Twój niezrealizowany PnL wyniósłby -151,72 $. Odpowiednio, ruch o 1% zwiększyłby lub zmniejszyłby Twoją całkowitą marżę o około 2%. 2% zysku, jeśli wzrośnie, 2% zysku, jeśli spadnie.
Tryb statyczny vs dynamiczny
Statyczny
PnL oparty na cenie wejścia. ◆ to środek, od którego cena się oddala. Na podstawie Twojego wejścia masz 34,90 $ zysku.
Dynamiczny
Zysk lub strata bazująca na ostatniej cenie. To opiera się na założeniu, że Twój zysk zawsze należy do Ciebie, ponieważ możesz go w każdej chwili zrealizować. Na powyższym zrzucie ekranu widać, że stracisz 33,18 $, ponieważ pozwoliłeś cenie wrócić do Twojego wejścia. Pieniądze były na stole... wystarczyło je zabrać.
Rozkład ryzyka
Rozkład ryzyka to potężne narzędzie do szacowania zysku, straty, marży, salda, wielkości, dźwigni, wejścia i średniego wejścia na podstawie Twojej aktywnej pozycji, oczekujących zleceń, zleceń stop i kierunku ceny. Pokazuje, co by się stało, gdyby cena poszła w górę LUB gdyby cena poszła w dół.
Diament w centrum (◆) to punkt wyjścia. Gdy cena porusza się w górę lub w dół, Rozkład ryzyka szacuje, co się stanie w każdym przypadku (zlecenie, realizacja zysku, stop, nowa długa pozycja itp.). Profil ryzyka szacuje wzrost LUB spadek, a nie wzrost I spadek, co oznacza, że pokazuje, co dzieje się z Twoją pozycją, gdy cena rośnie LUB gdy cena spada.
Definicje nagłówków
- ∼ - Szacowane lub przybliżone
- Σ - Sigma lub Całość lub Suma
- Δ - Delta lub Zmiana
- Kierunek ceny - ◆ to centrum. Cena idzie albo w górę (▲), albo w dół (▼) stąd. W trybie Dynamicznym centrum ◆ to Ostatnia cena. W trybie Statycznym centrum ◆ to Twoja Cena wejścia.
- Zdarzenie - BARDZO WAŻNE - Co się dzieje w tej cenie na podstawie Twoich zleceń / pozycji. Zdarzeniem może być realizacja zysku, stop loss, dodanie wielkości, nowa pozycja itp.
- Wielkość zlecenia - Wielkość tego zlecenia (jeśli zlecenie) i ile zwiększy (+) lub zmniejszy (-) Twoją pozycję.
- Wielkość pozycji - Wielkość Twojej pozycji. Ta wielkość jest po wypełnieniu zlecenia, jeśli wystąpiło zdarzenie zlecenia.
- Średnie wejście - Średnie wejście w tym zdarzeniu. Obliczone na podstawie wcześniejszych wypełnień do tego punktu (zdarzenia).
- ∼Dźwignia - Oczekiwana dźwignia w tym zdarzeniu (tylko dla bieżącego rynku).
- ∼Unrl. PnL - Szacowany niezrealizowany zysk lub strata w tej cenie. Na podstawie wypełnionych zleceń i zmian pozycji do tego momentu (zdarzenia).
- ∼Real PnL Δ - Zrealizowany zysk lub strata w tym zdarzeniu.
- ∼Σ Real PnL - Całkowity skumulowany zrealizowany PnL do tego zdarzenia.
- ∼Σ PnL - Całkowity skumulowany PnL do tego zdarzenia.
Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
- ∼Σ Marża - Całkowita marża w tym zdarzeniu.
Σ Marża = Poprzednia Σ Marża + Σ PnL
- ∼Marża Δ - Procentowa zmiana marży w tym zdarzeniu.
Marża Δ = (Bieżąca Σ Marża - Poprzednia Σ Marża) / Poprzednia Σ Marża
- ∼Σ Marża Δ - Całkowita skumulowana procentowa zmiana marży od początkowej marży ◆ do tego zdarzenia. Resetuje się przy zamknięciu pozycji. Zmiana pochodzi z Σ PnL.
Σ Marża Δ = (Bieżąca Marża - Początkowa Marża) / Początkowa Marża
- ∼Σ Saldo - Całkowite saldo w tym zdarzeniu.
Σ Saldo = Bieżące Saldo + Σ Real PnL
- ∼Saldo Δ - Procentowa zmiana salda w tym zdarzeniu. Zmiana pochodzi z zrealizowanego PnL.
Saldo Δ = (Bieżące Σ Saldo - Poprzednie Σ Saldo) / Poprzednie Σ Saldo
- ∼Σ Saldo Δ - Całkowita skumulowana procentowa zmiana salda od początkowego salda ◆ do tego zdarzenia. Resetuje się przy zamknięciu pozycji. Zmiana pochodzi z zrealizowanego PnL.
Σ Saldo Δ = (Bieżące Saldo - Początkowe Saldo) / Początkowe Saldo
Nie wszystkie funkcje są identyczne we wszystkich giełdach. Na przykład, zrealizowany PNL jest wysyłany z samej giełdy, niektóre giełdy nie dostarczają tych danych, więc kolumna będzie pusta.
- Przypominamy, że możesz ukryć dowolne niechciane kolumny, klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie i klikając przycisk usuń.
Przykład 1: Brak otwartej pozycji
Chcesz otworzyć nową długą pozycję i obliczyć swoje ryzyko. Wchodzisz z dwoma zleceniami kupna i umieszczasz stop loss, aby ograniczyć swoje straty.
Cena spada
- To jest aktualna cena.
- Nowa długa pozycja zostanie otwarta przy 42 683,5.
- Dodajesz do swojej długiej pozycji, a nowy rozmiar pozycji to 30 000 z nową średnią ceną wejścia 42 620. Ponieważ poniesiesz stratę z wypełnienia poprzedniego zlecenia, twoje niezrealizowane zyski i straty wynoszą -$45,59 w tym wypełnieniu. Twój bilans marży wyniesie -0,64%.
- To jest zlecenie stop loss tylko do zmniejszenia pozycji, a twoja pozycja zostanie zamknięta. Gdy cena osiągnie twój stop loss, poniesiesz przybliżoną stratę w wysokości -$363,64. Spowoduje to zmniejszenie twojej całkowitej marży o -4,49%, a twój nowy bilans marży wyniesie 6 765,56 USD.
Przykład 2: Aktywna długa pozycja
Cena rośnie
- To jest ostatnia cena, ponieważ jesteśmy w trybie Dynamic. Widzisz, że twoja długa pozycja wzrosła o 0,33% od twojego wejścia. Twój aktualny rozmiar pozycji to 15 000, a twoje wejście to 44 049. Masz $49,19 niezrealizowanych zysków i strat.
- Masz zlecenie take profit (limit sell) na poziomie 44 886. Zamykasz swoją pozycję i realizujesz zysk w wysokości 280,61 USD. Twoja marża i bilans wzrastają o 3,2%.
Cena spada
- To jest ostatnia cena. Twoje niezrealizowane zyski i straty są tutaj pokazane.
- To jest wejście twojej aktualnej aktywnej pozycji.
- To zlecenie kupna z limitem zwiększy twoją długą pozycję i spowoduje, że jej rozmiar wyniesie 30 000. Twoja nowa średnia cena wejścia to 43 802. Twoje niezrealizowane zyski i straty wyniosą -$171,29 w tym momencie.
- To jest twoje zlecenie stop market. Zamkniesz swoją pozycję i poniesiesz stratę w wysokości -$498,10. Kolumny Marża / Bilans po prawej stronie pokazują wpływ tego na twoje konto.
Przykład 3: Aktywna krótka pozycja na take profit, następnie nowa długa pozycja i stop loss
Cena rośnie
- To jest ostatnia cena.
- To jest twoje krótkie wejście. Ponieważ tryb Dynamic jest oparty na ostatniej cenie, oddasz -$24,97, jeśli cena wróci do twojego wejścia.
Cena spada
- Robimy coś fajnego. To jest ostatnia cena.
- Zamykamy naszą długą pozycję i realizujemy zysk w wysokości 71,79 USD.
- Teraz jesteś płaski i nie masz pozycji, a cena kontynuująca spadki otworzy nową długą pozycję na twoim zleceniu kupna na poziomie 44 031. Masz teraz 14 000 długą pozycję.
- Dodajesz do swojej długiej pozycji. Całkowity rozmiar wynosi 28 000, a niezrealizowane zyski i straty wynoszą -$30,85.
- Zostajesz zatrzymany. Twój całkowity zysk i strata z całej sekwencji zdarzeń w dół... branie zysków, przechodzenie do długiej pozycji, a następnie zatrzymanie... wynosi -$84,08. Całkowity zysk i strata, całkowita marża i całkowity bilans odzwierciedlają tę sekwencję zdarzeń.
Następujące czynniki nie są w pełni obsługiwane w profilu ryzyka:
- Opłaty
- Tryb Hedge
- Ruch innych pozycji
- Przewidywany ruch zabezpieczenia
- Dźwignia obecnie obliczana tylko dla tej pojedynczej pozycji i nie obejmuje innych pozycji na krzyżowej marży