Profil ryzyka

---

Narzędzie profilu ryzyka

ważne

Profil ryzyka to bardzo nowa funkcja BETA Tealstreet. Jest to szacowanie i kierunek poprawny. Używaj ostrożnie i nie polegaj na nim.

Na tej stronie dowiesz się o oknie/funkcji profilu ryzyka Tealstreet.

Wprowadzenie i analogia statku

Zarządzanie pozycją handlową jest bardzo podobne do bycia kapitanem dużego statku handlowego w złotym wieku piractwa. Przywożąc swoje towary, doświadczasz wielu przeszkód na swojej drodze z Portu Felixstowe do Port Royal. Fale, skały, fale większych statków, piraci, wieloryby i burze. Profil ryzyka nie powie Ci, jak kierować swoim statkiem, ale powie Ci, co stanie się na skałach i kiedy dotrzesz do portu.

Ahoy! Burza na horyzoncie! Jak do cholery wyjdziesz z tego? Jesteś doświadczonym kapitanem. Ty decydujesz, jak bezpiecznie dowieźć siebie i swoje monety do domu.

W zasadzie ryzyko jest jedyną rzeczą, którą kontrolujesz podczas handlu. Dodawanie ryzyka, gdy jest ono w dobrym punkcie wejścia lub asymetryczne, a usuwanie ryzyka, gdy jesteś niepewny lub w czasie zmienności.

Co robi profil ryzyka?

Profil ryzyka to narzędzie, które szacuje Twój zysk, stratę, marżę i saldo na podstawie Twoich zleceń, pozycji i ceny. To jak wyświetlacz heads-up dla Twojego pomysłu na handel. Po prostu mówi Ci, co by się stało z Twoim kontem, gdyby cena poszła w górę i gdyby cena poszła w dół. Nie mówi Ci, jak handlować, ale pomaga Ci bardzo skutecznie zarządzać swoim handlem i ryzykiem.

Tryby profilu ryzyka

• Dynamiczny - PnL jest obliczany na podstawie ostatniej ceny, a środek ◆ to ostatnia cena. Jest to tryb domyślny, gdy nie masz otwartej pozycji.
• Statyczny - Gdy pozycja jest aktywna, PnL jest obliczany na podstawie ceny wejścia, a środek ◆ to aktualna cena wejścia w pozycję. Tryb statyczny jest dostępny tylko wtedy, gdy istnieje otwarta pozycja.

W profilu ryzyka są dwie karty. Najpierw zaczniemy od Ruchów.

Ruchy ryzyka

Ruchy ryzyka po prostu mówią Ci o wartości Twojej pozycji, jeśli cena wzrośnie lub spadnie w procentowych przyrostach. Nie uwzględniają zleceń oczekujących, tak jak robi to Rozkład ryzyka.

Definicje nagłówków

• ∼ - Szacowane lub przybliżone
• Σ - Sigma lub Całość lub Suma
• Δ - Delta lub Zmiana
• % - Procent od środkowego punktu diamentu. W trybie dynamicznym środek to ostatnia cena. W trybie statycznym środek to cena wejścia.
• Cena - Cena w tym procencie.
• ~Unrl. PnL - Szacowany niezrealizowany PnL w tej cenie na podstawie Twojej pozycji.
• ∼Σ Marża - Twoja marża na tej cenie na podstawie Twojego PnL.
  Σ Marża = Aktualny stan marży + Unrl. PnL
• ∼Marża Δ - Kumulatywny procentowy wzrost Twojej całkowitej marży na tej cenie.

W powyższym przykładzie Twoje długie wejście wynosi 44 049 $. Masz 21,44 $ niezrealizowanego PnL, a Twoja pozycja wzrosła o 0,14% od Twojego wejścia. Gdyby cena wzrosła o 1% od Twojego wejścia (44 489 $), Twój niezrealizowany PnL wyniósłby 148,75 $. Gdyby cena spadła o 1% od Twojego wejścia, Twój niezrealizowany PnL wyniósłby -151,72 $. Odpowiednio, ruch o 1% zwiększyłby lub zmniejszyłby Twoją całkowitą marżę o około 2%. 2% zysku, jeśli wzrośnie, 2% zysku, jeśli spadnie.

Tryb statyczny vs dynamiczny

Statyczny

PnL oparty na cenie wejścia. ◆ to środek, od którego cena się oddala. Na podstawie Twojego wejścia masz 34,90 $ zysku.

Dynamiczny

Zysk lub strata bazująca na ostatniej cenie. To opiera się na założeniu, że Twój zysk zawsze należy do Ciebie, ponieważ możesz go w każdej chwili zrealizować. Na powyższym zrzucie ekranu widać, że stracisz 33,18 $, ponieważ pozwoliłeś cenie wrócić do Twojego wejścia. Pieniądze były na stole... wystarczyło je zabrać.

Rozkład ryzyka

Rozkład ryzyka to potężne narzędzie do szacowania zysku, straty, marży, salda, wielkości, dźwigni, wejścia i średniego wejścia na podstawie Twojej aktywnej pozycji, oczekujących zleceń, zleceń stop i kierunku ceny. Pokazuje, co by się stało, gdyby cena poszła w górę LUB gdyby cena poszła w dół.

Diament w centrum (◆) to punkt wyjścia. Gdy cena porusza się w górę lub w dół, Rozkład ryzyka szacuje, co się stanie w każdym przypadku (zlecenie, realizacja zysku, stop, nowa długa pozycja itp.). Profil ryzyka szacuje wzrost LUB spadek, a nie wzrost I spadek, co oznacza, że pokazuje, co dzieje się z Twoją pozycją, gdy cena rośnie LUB gdy cena spada.

Definicje nagłówków

• ∼ - Szacowane lub przybliżone
• Σ - Sigma lub Całość lub Suma
• Δ - Delta lub Zmiana
• Kierunek ceny - ◆ to centrum. Cena idzie albo w górę (▲), albo w dół (▼) stąd. W trybie Dynamicznym centrum ◆ to Ostatnia cena. W trybie Statycznym centrum ◆ to Twoja Cena wejścia.
• Zdarzenie - BARDZO WAŻNE - Co się dzieje w tej cenie na podstawie Twoich zleceń / pozycji. Zdarzeniem może być realizacja zysku, stop loss, dodanie wielkości, nowa pozycja itp.
• Wielkość zlecenia - Wielkość tego zlecenia (jeśli zlecenie) i ile zwiększy (+) lub zmniejszy (-) Twoją pozycję.
• Wielkość pozycji - Wielkość Twojej pozycji. Ta wielkość jest po wypełnieniu zlecenia, jeśli wystąpiło zdarzenie zlecenia.
• Średnie wejście - Średnie wejście w tym zdarzeniu. Obliczone na podstawie wcześniejszych wypełnień do tego punktu (zdarzenia).
• ∼Dźwignia - Oczekiwana dźwignia w tym zdarzeniu (tylko dla bieżącego rynku).
• ∼Unrl. PnL - Szacowany niezrealizowany zysk lub strata w tej cenie. Na podstawie wypełnionych zleceń i zmian pozycji do tego momentu (zdarzenia).
• ∼Real PnL Δ - Zrealizowany zysk lub strata w tym zdarzeniu.
• ∼Σ Real PnL - Całkowity skumulowany zrealizowany PnL do tego zdarzenia.
• ∼Σ PnL - Całkowity skumulowany PnL do tego zdarzenia.
  Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
• ∼Σ Marża - Całkowita marża w tym zdarzeniu.
  Σ Marża = Poprzednia Σ Marża + Σ PnL
• ∼Marża Δ - Procentowa zmiana marży w tym zdarzeniu.
  Marża Δ = (Bieżąca Σ Marża - Poprzednia Σ Marża) / Poprzednia Σ Marża
• ∼Σ Marża Δ - Całkowita skumulowana procentowa zmiana marży od początkowej marży ◆ do tego zdarzenia. Resetuje się przy zamknięciu pozycji. Zmiana pochodzi z Σ PnL.
  Σ Marża Δ = (Bieżąca Marża - Początkowa Marża) / Początkowa Marża
• ∼Σ Saldo - Całkowite saldo w tym zdarzeniu.
  Σ Saldo = Bieżące Saldo + Σ Real PnL
• ∼Saldo Δ - Procentowa zmiana salda w tym zdarzeniu. Zmiana pochodzi z zrealizowanego PnL.
  Saldo Δ = (Bieżące Σ Saldo - Poprzednie Σ Saldo) / Poprzednie Σ Saldo
• ∼Σ Saldo Δ - Całkowita skumulowana procentowa zmiana salda od początkowego salda ◆ do tego zdarzenia. Resetuje się przy zamknięciu pozycji. Zmiana pochodzi z zrealizowanego PnL.
  Σ Saldo Δ = (Bieżące Saldo - Początkowe Saldo) / Początkowe Saldo

notatka

Nie wszystkie funkcje są identyczne we wszystkich giełdach. Na przykład, zrealizowany PNL jest wysyłany z samej giełdy, niektóre giełdy nie dostarczają tych danych, więc kolumna będzie pusta.

• Przypominamy, że możesz ukryć dowolne niechciane kolumny, klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie i klikając przycisk usuń.

Przykład 1: Brak otwartej pozycji

Chcesz otworzyć nową długą pozycję i obliczyć swoje ryzyko. Wchodzisz z dwoma zleceniami kupna i umieszczasz stop loss, aby ograniczyć swoje straty.

Cena spada

1. To jest aktualna cena.
2. Nowa długa pozycja zostanie otwarta przy 42 683,5.
3. Dodajesz do swojej długiej pozycji, a nowy rozmiar pozycji to 30 000 z nową średnią ceną wejścia 42 620. Ponieważ poniesiesz stratę z wypełnienia poprzedniego zlecenia, twoje niezrealizowane zyski i straty wynoszą -$45,59 w tym wypełnieniu. Twój bilans marży wyniesie -0,64%.
4. To jest zlecenie stop loss tylko do zmniejszenia pozycji, a twoja pozycja zostanie zamknięta. Gdy cena osiągnie twój stop loss, poniesiesz przybliżoną stratę w wysokości -$363,64. Spowoduje to zmniejszenie twojej całkowitej marży o -4,49%, a twój nowy bilans marży wyniesie 6 765,56 USD.

Przykład 2: Aktywna długa pozycja

Cena rośnie

1. To jest ostatnia cena, ponieważ jesteśmy w trybie Dynamic. Widzisz, że twoja długa pozycja wzrosła o 0,33% od twojego wejścia. Twój aktualny rozmiar pozycji to 15 000, a twoje wejście to 44 049. Masz $49,19 niezrealizowanych zysków i strat.
2. Masz zlecenie take profit (limit sell) na poziomie 44 886. Zamykasz swoją pozycję i realizujesz zysk w wysokości 280,61 USD. Twoja marża i bilans wzrastają o 3,2%.

Cena spada

1. To jest ostatnia cena. Twoje niezrealizowane zyski i straty są tutaj pokazane.
2. To jest wejście twojej aktualnej aktywnej pozycji.
3. To zlecenie kupna z limitem zwiększy twoją długą pozycję i spowoduje, że jej rozmiar wyniesie 30 000. Twoja nowa średnia cena wejścia to 43 802. Twoje niezrealizowane zyski i straty wyniosą -$171,29 w tym momencie.
4. To jest twoje zlecenie stop market. Zamkniesz swoją pozycję i poniesiesz stratę w wysokości -$498,10. Kolumny Marża / Bilans po prawej stronie pokazują wpływ tego na twoje konto.

Przykład 3: Aktywna krótka pozycja na take profit, następnie nowa długa pozycja i stop loss

Cena rośnie

1. To jest ostatnia cena.
2. To jest twoje krótkie wejście. Ponieważ tryb Dynamic jest oparty na ostatniej cenie, oddasz -$24,97, jeśli cena wróci do twojego wejścia.

Cena spada

1. Robimy coś fajnego. To jest ostatnia cena.
2. Zamykamy naszą długą pozycję i realizujemy zysk w wysokości 71,79 USD.
3. Teraz jesteś płaski i nie masz pozycji, a cena kontynuująca spadki otworzy nową długą pozycję na twoim zleceniu kupna na poziomie 44 031. Masz teraz 14 000 długą pozycję.
4. Dodajesz do swojej długiej pozycji. Całkowity rozmiar wynosi 28 000, a niezrealizowane zyski i straty wynoszą -$30,85.
5. Zostajesz zatrzymany. Twój całkowity zysk i strata z całej sekwencji zdarzeń w dół... branie zysków, przechodzenie do długiej pozycji, a następnie zatrzymanie... wynosi -$84,08. Całkowity zysk i strata, całkowita marża i całkowity bilans odzwierciedlają tę sekwencję zdarzeń.

notatka

Następujące czynniki nie są w pełni obsługiwane w profilu ryzyka:

• Opłaty
• Tryb Hedge
• Ruch innych pozycji
• Przewidywany ruch zabezpieczenia
• Dźwignia obecnie obliczana tylko dla tej pojedynczej pozycji i nie obejmuje innych pozycji na krzyżowej marży