Risk Profili

---

Risk Profili Aracı

tehlike

Risk Profili, Tealstreet'in çok yeni bir BETA özelliğidir. Tahmini ve yönseldir. Dikkatli kullanın ve buna bağımlı olmayın.

Bu sayfada Tealstreet'in Risk Profili penceresi/özelliği hakkında bilgi edineceksiniz.

Giriş & Gemi Benzetmesi

Bir ticaret pozisyonunu yönetmek, altın çağdaki korsanlığın büyük bir tüccar gemisinin kaptanı olmak gibidir. Mallarınızı taşırken, Port Felixstowe'dan Port Royal'a yolculuğunuzda birçok engelle karşılaşırsınız. Dalgaların çalkantısı, kayalar, daha büyük gemilerin dalgası, korsanlar, balinalar ve fırtınalar. Risk Profili, geminizi nasıl süreceğinizi size söylemez, ancak kayalara ne olacağını ve limana vardığınızda ne olacağını söyler.

Ahoy! Fırtına geliyor! Bu durumdan nasıl kurtulacaksınız? Tuzlu eski kaptansınız. Siz ve paranızın güvenli bir şekilde eve nasıl döneceğine siz karar verirsiniz.

Esasen, ticaret yaparken kontrolünüz altında olan tek şey riskinizdir. İyi bir girişte veya asimetrik olduğunda risk eklemek ve belirsiz veya volatil olduğunda riski azaltmak.

Risk Profili Ne Yapar?

Risk profili, siparişlerinize, pozisyonunuza ve fiyata dayalı olarak karınızı, zararınızı, marjınızı ve bakiyenizi tahmin eden bir araçtır. Ticaret fikriniz için bir heads-up ekranı gibidir. Fiyatın yükselmesi ve düşmesi durumunda hesabınıza ne olacağını basitçe size söyler. Size nasıl ticaret yapacağınızı söylemez, ancak ticaretinizi ve riskinizi çok etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Risk Profili Modları

• Dinamik - PnL, Son Fiyata dayalı olarak hesaplanır ve merkez ◆ Son fiyattır. Bu, açık bir pozisyonunuz olmadığında varsayılan moddur.
• Statik - Bir pozisyon canlı olduğunda, PnL Giriş Fiyatına dayalı olarak hesaplanır, merkez ◆ ise Mevcut Pozisyon Giriş fiyatıdır. Statik mod, yalnızca açık bir pozisyon olduğunda kullanılabilir.

Risk Profilinde iki sekme vardır. İlk olarak, Moves ile başlayacağız.

Risk Hareketleri

Risk Hareketleri, fiyatın yüzde artış veya azalış durumunda pozisyonunuzun değerini basitçe size söyler. Risk Yayılımı gibi bekleyen emirleri dikkate almaz.

Başlık Tanımları

• ∼ - Tahmini veya Yaklaşık
• Σ - Sigma veya Toplam
• Δ - Delta veya Değişim
• % - Yüzde, elmas merkez noktasından. Dinamik modda, merkez Son Fiyattır. Statik modda, merkez Giriş Fiyatınızdır.
• Fiyat - Bu yüzdedeki fiyat.
• ~Unrl. PnL - Pozisyonunuza dayalı olarak bu fiyatta tahmini gerçekleşmemiş PnL.
• ∼Σ Marj - PnL'nize dayalı olarak bu fiyatta marj bakiyeniz.
  Σ Marj = Mevcut Marj Bakiyesi + Unrl. PnL
• ∼Marj Δ - Bu fiyatta toplam marj bakiyenizdeki kümülatif yüzde değişim.

Yukarıdaki örnekte, uzun girişiniz $44,049. Gerçekleşmemiş PnL'niz $21.44 ve pozisyonunuz girişinize göre %0.14 artmış durumda. Eğer fiyat girişinizden %1 yukarıya ($44,489) hareket ederse, gerçekleşmemiş PnL'niz $148.75 olacaktır. Eğer fiyat girişinizden %1 aşağıya hareket ederse, gerçekleşmemiş PnL'niz -$151.72 olacaktır. Sırasıyla, %1'lik bir hareket toplam marjınızı yaklaşık olarak %2 artırır veya azaltır. %2 kazanç yukarıya, %2 kazanç aşağıya.

Statik vs Dinamik Mod

Statik

PnL, Giriş fiyatınıza dayalıdır. ◆, fiyatın uzaklaştığı merkezdir. Girişinize dayalı olarak, $34.90 kadar yukarıdasınız.

Dinamik

PnL, Son fiyata dayalıdır. Bu, PnL'nizin her zaman size ait olduğu fikrine dayanır çünkü istediğiniz zaman onu alabilirsiniz. Yukarıdaki ekran görüntüsünde, fiyatı girişinize geri getirdiğiniz için $33.18 kaybedeceğinizi görebilirsiniz. Paranız masadaydı... tek yapmanız gereken onu almak.

Risk Yayılımı

Risk Yayılımı, aktif pozisyonunuza, bekleyen emirlerinize, bekleyen durdurma emirlerinize ve fiyat yönünüze dayalı olarak karınızı, zararınızı, marjınızı, bakiyenizi, boyutunuzu, kaldıracınızı, girişinizi ve ortalama girişinizi tahmin etmek için güçlü bir araçtır. Fiyatın yükseldiği durumda VEYA düştüğü durumda ne olacağını gösterir.

Merkez elmas (◆) başlangıç noktasıdır. Fiyat yukarı veya aşağı hareket ettikçe, Risk Yayılımı her etkinlikte (sipariş, kar al, durdur, yeni uzun vb.) ne olacağını tahmin eder. Risk Profili yukarı VEYA aşağı tahmin eder, yukarı VE aşağı değil, yani fiyat yukarı gittiğinde VEYA aşağı gittiğinde pozisyonunuza ne olacağını gösterir.

Başlık Tanımları

• ∼ - Tahmini veya Yaklaşık
• Σ - Sigma veya Toplam
• Δ - Delta veya Değişim
• Fiyat Yönü - ◆ merkezdir. Fiyat buradan ya yukarı (▲) ya da aşağı (▼) gider. Dinamik modda, merkez ◆ Son Fiyattır. Statik modda, merkez ◆ Giriş Fiyatınızdır.
• Etkinlik - ÇOK ÖNEMLİ - Siparişlerinize / pozisyonunuza dayalı olarak bu fiyatta ne olur. Bir etkinlik, kar al, durdur, boyut ekle, yeni pozisyon vb. olabilir.
• Sipariş Boyutu - Bu siparişin boyutu (eğer bir siparişse) ve pozisyonunuzu ne kadar artıracağı (+) veya azaltacağı (-).
• Poz. Boyutu - Pozisyonunuzun boyutu. Bu boyut, sipariş doldurulduktan sonra, eğer bir sipariş etkinliği ise.
• Ort. Giriş - Bu etkinlikteki ortalama giriş. Bu noktaya (etkinlik) kadar olan önceki doldurmalara dayanarak hesaplanır.
• ∼Lev. - Bu etkinlikte beklenen kaldıraç (sadece mevcut piyasa için).
• ∼Unrl. PnL - Bu fiyatta gerçekleşmemiş PnL. Bu noktaya (etkinlik) kadar olan siparişlerin doldurulması ve pozisyon değişikliklerine dayanır.
• ∼Real PnL Δ - Bu etkinlikte gerçekleşen pnl.
• ∼Σ Real PnL - Bu etkinliğe kadar toplam birikimli gerçekleşen PnL.
• ∼Σ PnL - Bu etkinliğe kadar toplam birikimli PnL.
  Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
• ∼Σ Marj - Bu etkinlikteki toplam marj.
  Σ Marj = Önceki Σ Marj + Σ PnL
• ∼Marj Δ - Bu etkinlikteki marj değişim yüzdesi.
  Marj Δ = (Mevcut Σ Marj - Önceki Σ Marj) / Önceki Σ Marj
• ∼Σ Marj Δ - Başlangıç ◆ marjından bu etkinliğe kadar toplam kümülatif marj değişim yüzdesi. Pozisyon kapanışında sıfırlanır. Değişim Σ PnL'den kaynaklanır.
  Σ Marj Δ = (Mevcut Marj - Başlangıç Marjı) / Başlangıç Marjı
• ∼Σ Bakiye - Bu etkinlikteki toplam bakiye.
  Σ Bakiye = Mevcut Bakiye + Σ Gerçekleşen PnL
• ∼Bakiye Δ - Bu etkinlikteki bakiye değişim yüzdesi. Değişim Gerçekleşen PnL'den kaynaklanır.
  Bakiye Δ = (Mevcut Σ Bakiye - Önceki Σ Bakiye) / Önceki Σ Bakiye
• ∼Σ Bakiye Δ - Başlangıç ◆ bakiyesinden bu etkinliğe kadar toplam kümülatif bakiye değişim yüzdesi. Pozisyon kapanışında sıfırlanır. Değişim Gerçekleşen PnL'den kaynaklanır.
  Σ Bakiye Δ = (Mevcut Bakiye - Başlangıç Bakiyesi) / Başlangıç Bakiyesi

not

Tüm işlevlerin tüm borsalarda aynı olduğu söylenemez. Örneğin, Gerçekleşmiş PNL verisi borsadan gönderilir, bazı borsalar bu veriyi sağlamaz, bu yüzden bu sütun boş olacaktır.

• İstenmeyen sütunları gizleyebileceğinizi hatırlatırız, bunun için sütuna sağ tıklayıp kaldır düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Örnek 1: Açık Pozisyon Yok

Yeni bir uzun pozisyon açmak ve riskinizi hesaplamak istiyorsunuz. İki alım emri ile giriş yapıyorsunuz ve zararınızı sınırlamak için bir durdurma emri yerleştirdiniz.

Fiyat düşerken

1. Bu, şu anki fiyat.
2. 42,683.5'te yeni bir uzun pozisyon açılacak.
3. Uzun pozisyonunuza ekliyorsunuz ve yeni pozisyon boyutunuz 30,000 ve yeni ortalama girişiniz 42,620 olacak. Önceki emrinizin doldurulmasından dolayı zararda olacağınız için, bu doldurulduğunda gerçekleşmemiş pnl'niz -$45.59 olacak. Marj bakiyeniz -%0.64 olacak.
4. Bu, sadece azaltma amaçlı bir durdurma kaybıdır ve pozisyonunuz kapanacaktır. Fiyat durdurma emrinize ulaştığında, yaklaşık -$363.64'lük bir zarar gerçekleştireceksiniz. Bu, toplam marjınızı -%4.49 azaltacak ve yeni marj bakiyeniz $6,765.56 olacak.

Örnek 2: Aktif Uzun Pozisyon

Fiyat yükselirken

1. Dinamik modda olduğumuz için bu son fiyattır. Uzun pozisyonunuzun girişinize göre %0.33 arttığını görebilirsiniz. Mevcut pozisyon boyutunuz 15,000 ve girişiniz 44,049. Gerçekleşmemiş PnL'niz $49.19.
2. 44886'da bir kar al (limit satış) emriniz var. Pozisyonunuzu kapatır ve $280.61 kar elde edersiniz. Marjınız ve bakiyeniz %3.2 artar.

Fiyat düşerken

1. Bu Son fiyat. Gerçekleşmemiş PnL'niz burada gösterilir.
2. Bu, mevcut aktif pozisyonunuzun girişidir.
3. Bu limit alım emri, uzun pozisyonunuza ekleyecek ve pozisyon boyutunuzu 30,000 yapacaktır. Yeni ortalama girişiniz 43,802 olacaktır. Bu noktada gerçekleşmemiş PnL'niz -$171.29 olacaktır.
4. Bu durdurma piyasa emrinizdir. Pozisyonunuzu kapatacak ve -$498.10'luk bir zarar gerçekleştireceksiniz. Sağdaki Marj / Bakiye sütunları, bunun hesabınıza etkisini gösterir.

Örnek 3: Aktif Kısa Pozisyon, Kar Alımı, Yeni Uzun Pozisyon ve Durdurma

Fiyat yükselirken

1. Bu, son fiyattır.
2. Bu, kısa girişinizdir. Dinamik mod, Son fiyata dayalı olduğu için, fiyat girişinize geri dönerse -$24.97 geri vereceksiniz.

Fiyat düşerken

1. Şimdi daha sofistikeyiz. Bu son fiyat.
2. Uzun pozisyonumuzu kapatıyoruz ve $71.79 kar elde ediyoruz.
3. Şimdi düz ve pozisyon dışında, fiyatın devam etmesi 44,031'deki alım emrinizde yeni bir uzun açacak. Bu noktada 14,000 uzununuz var.
4. Uzununuza ekliyorsunuz. Toplam boyut 28,000 ve gerçekleşmemiş PnL -$30.85.
5. Durduruluyorsunuz. Tüm bu olayların ardından aşağı yönlü... kar almayı uzun süre beklemeye... durdurulmaya... toplam PnL'niz -$84.08. Toplam Gerçekleşen PnL, Toplam PnL, Toplam Marj ve Toplam Bakiye tüm bu olayları yansıtır.

not

Risk Profilinde aşağıdaki faktörler tam olarak desteklenmemektedir:

• Ücretler
• Hedge Modu
• Diğer pozisyonların hareketi
• Teminatın tahmini hareketi
• Kaldıraç şu anda sadece bu tek pozisyon için hesaplanmıştır ve çapraz teminat üzerindeki diğer pozisyonları içermez