Risikoprofil

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Risikoprofil-Tool

danger

Das Risikoprofil ist ein sehr neues BETA-Feature von Tealstreet. Es ist geschätzt und in Richtung korrekt. Verwenden Sie es mit Vorsicht und verlassen Sie sich nicht darauf.

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über das Risikoprofil-Fenster/-Feature von Tealstreet.

Einführung & Schiff-Analogie

Das Verwalten einer Handelsposition ist ähnlich wie das Kapitän eines großen Handelsschiffs im goldenen Zeitalter der Piraterie zu sein. Beim Transportieren Ihrer Waren erleben Sie viele Hindernisse auf Ihrer Reise von Port Felixstowe nach Port Royal. Der Wellengang, die Felsen, die Bugwelle größerer Schiffe, Piraten, Wale und Stürme. Das Risikoprofil sagt Ihnen nicht, wie Sie Ihr Schiff steuern sollen, aber es sagt Ihnen, was an den Felsen passieren wird und wann Sie im Hafen ankommen werden.

Ahoi! Sturm voraus! Wie zum Teufel kommst du da raus? Du bist der salzige alte Kapitän. Du entscheidest, wie du dich und deine Münzen sicher nach Hause bringst.

Im Wesentlichen ist Ihr Risiko das einzige, was beim Handel unter Ihrer Kontrolle steht. Fügen Sie Risiko hinzu, wenn es bei einem guten Einstieg oder asymmetrisch ist, und entfernen Sie Risiko, wenn Sie unsicher oder volatil sind.

Was macht das Risikoprofil?

Das Risikoprofil ist ein Tool, das Ihren Gewinn, Verlust, Margin und Kontostand auf Basis Ihrer Orders, Positionen und Preise schätzt. Es ist wie ein Heads-up-Display für Ihre Handelsidee. Es sagt Ihnen einfach, was mit Ihrem Konto passieren würde, wenn der Preis steigt oder fällt. Es sagt Ihnen nicht, wie Sie handeln sollen, aber es hilft Ihnen, Ihren Handel und Ihr Risiko sehr effektiv zu managen.

Risikoprofil-Modi

• Dynamisch - Der Gewinn und Verlust (PnL) wird auf Basis des letzten Preises berechnet und das Zentrum ◆ ist der letzte Preis. Dies ist der Standardmodus, wenn Sie keine offene Position haben.
• Statisch - Wenn eine Position offen ist, wird der Gewinn und Verlust (PnL) auf Basis des Eintrittspreises berechnet, während das Zentrum ◆ der aktuelle Eintrittspreis der Position ist. Der statische Modus ist nur verfügbar, wenn eine offene Position vorhanden ist.

Es gibt zwei Registerkarten im Risikoprofil. Zuerst beginnen wir mit "Moves".

Risikobewegungen

Risk Moves gibt Ihnen einfach den Wert Ihrer Position an, wenn der Preis in Prozent-Schritten steigt oder fällt. Es berücksichtigt keine ruhenden Aufträge wie es Risk Spread tut.

Kopfzeilendefinitionen

• ∼ - Geschätzt oder Annähernd
• Σ - Sigma oder Gesamt oder Summe
• Δ - Delta oder Änderung
• % - Prozent vom Diamant-Mittelpunkt. Im dynamischen Modus ist das Zentrum der letzte Preis. Im statischen Modus ist das Zentrum Ihr Eintrittspreis.
• Preis - Preis bei diesem Prozent.
• ~Unrl. PnL - Geschätzter unrealisierter PnL zu diesem Preis basierend auf Ihrer Position.
• ∼Σ Margin - Ihr Margin-Saldo zu diesem Preis basierend auf Ihrem PnL.
  Σ Margin = Aktueller Margin-Saldo + Unrl. PnL
• ∼Margin Δ - Die kumulative prozentuale Veränderung Ihres Gesamt-Margin-Saldos zu diesem Preis.

Im obigen Beispiel beträgt Ihr langer Eintrag $44.049. Sie haben $21,44 unrealisierten PnL und Ihre Position liegt um 0,14% über Ihrem Eintrag. Wenn der Preis um 1% von Ihrem Eintrag ($44.489) steigen würde, wäre Ihr unrealisierter PnL $148,75. Wenn der Preis um 1% von Ihrem Eintrag fallen würde, wäre Ihr unrealisierter PnL -$151,72. Entsprechend würde eine 1%ige Bewegung Ihren Gesamtmargen um etwa 2% erhöhen oder verringern. 2% Gewinn bei Aufwärtsbewegung, 2% Gewinn bei Abwärtsbewegung.

Statischer vs Dynamischer Modus

Statisch

PnL basierend auf Ihrem Eintrittspreis. Das ◆ ist das Zentrum, von dem aus sich der Preis entfernt. Basierend auf Ihrem Eintrittspreis haben Sie einen Gewinn von $34,90.

Dynamisch

PnL basierend auf dem letzten Preis. Dies basiert auf der Idee, dass Ihr PnL immer Ihnen gehört, weil Sie es jederzeit mitnehmen können. In dem oben gezeigten Screenshot sehen Sie, dass Sie $33,18 verlieren werden, weil Sie den Preis zu Ihrem Einstiegspunkt zurückkehren lassen haben. Das Geld lag auf dem Tisch... alles, was Sie tun mussten, war es zu nehmen.

Risikoverteilung

Risk Spread ist ein leistungsstarkes Tool, um Ihren Gewinn, Verlust, Margin, Kontostand, Größe, Hebel, Einstieg und durchschnittlichen Einstieg auf Basis Ihrer aktiven Position, ruhenden Aufträge, ruhenden Stops und Preisrichtung zu schätzen. Es zeigt Ihnen, was passieren würde, wenn der Preis steigt ODER wenn der Preis fällt.

Der zentrale Diamant (◆) ist der Ausgangspunkt. Wenn der Preis nach oben oder unten geht, schätzt Risk Spread, was bei jedem Ereignis (Order, Take Profit, Stop, New Long usw.) passieren wird. Risk Profile schätzt nach oben ODER unten, nicht nach oben UND unten, was bedeutet, dass es zeigt, was mit Ihrer Position passiert, wenn der Preis steigt ODER wenn der Preis fällt.

Kopfzeilendefinitionen

• ∼ - Geschätzt oder Annähernd
• Σ - Sigma oder Gesamt oder Summe
• Δ - Delta oder Änderung
• Preisrichtung - ◆ ist das Zentrum. Der Preis steigt (▲) oder fällt (▼) von hier aus. Im dynamischen Modus ist das Zentrum ◆ der letzte Preis. Im statischen Modus ist das Zentrum ◆ Ihr Eintrittspreis.
• Ereignis - SEHR WICHTIG - Was passiert bei diesem Preis basierend auf Ihren Aufträgen / Positionen. Ein Ereignis kann ein Take Profit, Stop Loss, Größenänderung, neue Position usw. sein.
• Auftragsgröße - Größe dieses Auftrags (falls ein Auftrag) und wie viel es Ihre Position erhöht (+) oder verringert (-).
• Pos. Größe - Größe Ihrer Position. Diese Größe wird nach dem Ausfüllen des Auftrags, falls ein Auftragsevent, angezeigt.
• Durchschn. Eintritt - Durchschnittlicher Eintritt bei diesem Ereignis. Berechnet auf der Grundlage früherer Füllungen bis zu diesem Zeitpunkt (Ereignis).
• ∼Hebel - Erwarteter Hebel bei diesem Ereignis (nur für den aktuellen Markt).
• ∼Unrl. PnL - Nicht realisierter PnL bei diesem Preis. Basierend auf Aufträgen, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wurden, und Positionen, die sich geändert haben (Ereignis).
• ∼Real PnL Δ - Realisierter PnL bei diesem Ereignis.
• ∼Σ Real PnL - Kumulativer realisierter PnL bis zu diesem Ereignis.
• ∼Σ PnL - Kumulativer PnL bis zu diesem Ereignis.
  Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
• ∼Σ Margin - Gesamtmarge bei diesem Ereignis.
  Σ Margin = Vorherige Σ Margin + Σ PnL
• ∼Margin Δ - Margenänderungsprozentsatz bei diesem Ereignis.
  Margin Δ = (Aktuelle Σ Margin - Vorherige Σ Margin) / Vorherige Σ Margin
• ∼Σ Margin Δ - Kumulative Gesamtänderung des Margenprozentsatzes von der Startmarge bis zu diesem Ereignis. Setzt sich bei Positionsabschluss zurück. Die Änderung erfolgt von Σ PnL.
  Σ Margin Δ = (Aktuelle Marge - Startmarge) / Startmarge
• ∼Σ Balance - Gesamtbilanz bei diesem Ereignis.
  Σ Balance = Aktuelle Bilanz + Σ Real PnL
• ∼Balance Δ - Bilanzänderungsprozentsatz bei diesem Ereignis. Die Änderung erfolgt von Realized PnL.
  Balance Δ = (Aktuelle Σ Balance - Vorherige Σ Balance) / Vorherige Σ Balance
• ∼Σ Balance Δ - Kumulative Gesamtänderung des Bilanzprozentsatzes von der Startbilanz bis zu diesem Ereignis. Setzt sich bei Positionsabschluss zurück. Die Änderung erfolgt von Realized PnL.
  Σ Balance Δ = (Aktuelle Bilanz - Startbilanz) / Startbilanz

note

Nicht alle Funktionen sind auf allen Börsen identisch. Zum Beispiel wird der Realisierte PNL von der Börse selbst gesendet, einige Börsen liefern diese Daten nicht, daher wird die Spalte leer sein.

• Denken Sie daran, dass Sie unerwünschte Spalten ausblenden können, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte klicken und auf die Schaltfläche "Entfernen" klicken.

Beispiel 1: Keine offene Position

Sie möchten eine neue Long-Position eröffnen und Ihr Risiko berechnen. Sie geben zwei Kaufaufträge auf und platzieren einen Stop, um Ihr Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Preisbewegung nach unten

1. Dies ist der aktuelle Preis.
2. Eine neue Long-Position wird bei 42.683,5 eröffnet.
3. Sie fügen Ihrer Long-Position hinzu, und Ihre neue Positionsgröße beträgt 30.000 mit einem neuen Durchschnittseintritt von 42.620. Da Sie aufgrund der Ausführung Ihres vorherigen Auftrags einen Verlust erleiden werden, beträgt Ihr nicht realisierter PnL bei dieser Füllung -45,59 $. Ihr Margen-Saldo wird -0,64% betragen.
4. Dies ist ein reduzierender Stop-Loss, und Ihre Position wird geschlossen. Wenn der Preis Ihren Stop erreicht, werden Sie einen ungefähren Verlust von -363,64 $ realisieren. Dies wird Ihren Gesamtmargen-Saldo um -4,49% reduzieren, und Ihr neuer Margen-Saldo wird 6.765,56 $ betragen.

Beispiel 2: Aktive Long-Position

Preisbewegung nach oben

1. Dies ist der letzte Preis, da wir uns im dynamischen Modus befinden. Sie können sehen, dass Ihre Long-Position um 0,33% von Ihrem Eintrittspreis gestiegen ist. Ihre aktuelle Positionsgröße beträgt 15.000, und Ihr Eintrittspreis beträgt 44.049. Sie haben 49,19 $ nicht realisierten PnL.
2. Sie haben einen Take-Profit (Limit-Verkauf) bei 44.886. Sie schließen Ihre Position und realisieren einen Gewinn von 280,61 $. Ihre Marge und Ihr Saldo erhöhen sich um 3,2%.

Preisbewegung nach unten

1. Dies ist der letzte Preis. Ihr nicht realisierter PnL wird hier angezeigt.
2. Dies ist der Eintrittspreis Ihrer aktuellen Long-Position.
3. Dieser Limit-Kaufauftrag wird zu Ihrer Long-Position hinzugefügt und Ihre Positionsgröße beträgt 30.000. Ihr neuer Durchschnittseintritt beträgt 43.802. Ihr nicht realisierter PnL beträgt zu diesem Zeitpunkt -171,29 $.
4. Dies ist Ihr Stop-Market-Auftrag. Sie werden Ihre Position schließen und einen Verlust von -498,10 $ realisieren. Die Margen- / Saldo-Spalten rechts zeigen die Auswirkungen auf Ihr Konto.

Beispiel 3: Aktive Short-Position in Take Profit in neue Long-Position und Stop

Preisbewegung nach oben

1. Dies ist der letzte Preis.
2. Dies ist Ihr Short-Einstieg. Da sich der dynamische Modus auf den letzten Preis bezieht, werden Sie -24,97 $ zurückgeben, wenn der Preis zu Ihrem Einstieg zurückkehrt.

Preisbewegung nach unten

1. Wir werden hier etwas komplizierter. Dies ist der letzte Preis.
2. Wir schließen unsere Long-Position und realisieren einen Gewinn von 71,79 $.
3. Jetzt sind wir flach und haben keine Position mehr. Wenn der Preis weiter fällt, wird bei Ihrem Kaufauftrag bei 44.031 eine neue Long-Position eröffnet. Sie haben jetzt eine Long-Position von 14.000.
4. Sie fügen Ihrer Long-Position hinzu. Die Gesamtgröße beträgt 28.000, und Ihr nicht realisierter PnL beträgt zu diesem Zeitpunkt -30,85 $.
5. Sie werden gestoppt. Ihr GesamtpnL von der gesamten Abfolge von Ereignissen nach unten... Gewinne mitnehmen in Long-Positionen in Stopps... beträgt -84,08 $. Der Gesamte Realisierte PnL, Gesamte PnL, Gesamte Marge und Gesamte Bilanz spiegeln diese Ereignisfolge wider.

note

Die folgenden Faktoren werden im Risikoprofil nicht vollständig unterstützt:

• Gebühren
• Hedge-Modus
• Bewegung anderer Positionen
• Vorhergesagte Bewegung von Sicherheiten
• Der Hebel wird derzeit nur für diese einzelne Position berechnet und nicht für andere Positionen auf Cross-Collateral-Basis.