Perfil de Riesgo

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Herramienta de Perfil de Riesgo

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El Perfil de Riesgo es una característica muy nueva en BETA de Tealstreet. Es estimado y correcto en términos de dirección. Úselo con precaución y no dependa de él.

En esta página aprenderá sobre la ventana/característica de Perfil de Riesgo de Tealstreet.

Introducción y Analogía del Barco

Administrar una posición de trading es muy parecido a ser el capitán de un gran barco mercante en la edad dorada de la piratería. Transportando tus mercancías, experimentas muchos obstáculos en tu viaje desde el Puerto de Felixstowe hasta el Puerto de Royal. El picado de las olas, las rocas, la estela de los barcos más grandes, los piratas, las ballenas y las tormentas. El Perfil de Riesgo no te dirá cómo dirigir tu barco, pero te dirá qué sucederá en las rocas y cuando llegues al puerto.

¡Ahoy! ¡Tormenta adelante! ¿Cómo diablos vas a salir de esta? Eres el viejo y salado capitán. Tú decides cómo llevar a salvo a ti y a tus monedas a casa.

Esencialmente, tu riesgo es lo único que puedes controlar cuando haces trading. Añadiendo riesgo cuando es una buena entrada o asimétrica, y eliminando riesgo cuando no estás seguro o es volátil.

¿Qué hace el Perfil de Riesgo?

El perfil de riesgo es una herramienta que estima tu ganancia, pérdida, margen y saldo basándose en tus órdenes, posición y precio. Es como un panel de información para tu idea de comercio. Simplemente te dice qué pasaría con tu cuenta si el precio sube y si el precio baja. No te dice cómo operar, pero te ayuda a gestionar tu operación y riesgo de manera muy efectiva.

Modos de Perfil de Riesgo

• Dinámico - El PnL se calcula en base al Último Precio y el centro ◆ es el Último precio. Este es el modo predeterminado cuando no tienes una posición abierta.
• Estático - Cuando una posición está en vivo, el PnL se calcula en base al Precio de Entrada, mientras que el centro ◆ es el Precio de Entrada de la Posición Actual. El modo estático solo está disponible cuando hay una posición abierta.

Hay dos pestañas en el Perfil de Riesgo. Primero, comenzaremos con Movimientos.

Movimientos de Riesgo

Risk Moves simplemente te dice el valor de tu posición si el precio sube o baja en incrementos porcentuales. No toma en consideración las órdenes en espera como lo hace Risk Spread.

Definiciones de Encabezado

• ∼ - Estimado o Aproximado
• Σ - Sigma o Total o Suma
• Δ - Delta o Cambio
• % - Porcentaje desde el punto central del diamante. En modo Dinámico, el centro es el Último Precio. En modo Estático, el centro es tu Precio de Entrada.
• Precio - Precio en este porcentaje.
• ~PnL no real. - PnL no realizado estimado a este precio basado en tu posición.
• ∼Σ Margen - Tu balance de margen a este precio basado en tu PnL.
  Σ Margen = Balance de Margen Actual + PnL no real.
• ∼Δ Margen - El cambio porcentual acumulativo en tu balance total de margen a este precio.

En el ejemplo anterior, tu entrada larga es de $44,049. Tienes $21.44 de PnL no realizado y tu posición ha subido un 0.14% desde tu entrada. Si el precio subiera un 1% desde tu entrada ($44,489), tu PnL no realizado sería de $148.75. Si el precio bajara un 1% desde tu entrada, tu PnL no realizado sería de -$151.72. Respectivamente, un movimiento del 1% aumentaría o disminuiría tu margen total aproximadamente un 2%. Ganancia del 2% si sube, pérdida del 2% si baja.

Modo Estático vs Dinámico

Estático

PnL basado en tu precio de entrada. El ◆ es el centro desde el cual se aleja el precio. Basado en tu entrada, has ganado $34.90.

Dinámico

PnL basado en el último precio. Esto se basa en la idea de que tu PnL siempre te pertenece porque puedes tomarlo en cualquier momento. En la captura de pantalla de arriba, puedes ver que perderás $33.18 porque dejaste que el precio volviera a tu entrada. El dinero estaba en la mesa... todo lo que tenías que hacer era tomarlo.

Propagación de Riesgo

Risk Spread es una herramienta poderosa para estimar tu ganancia, pérdida, margen, balance, tamaño, apalancamiento, entrada y entrada promedio basado en tu posición activa, órdenes en espera, stops en espera y dirección del precio. Te muestra qué pasaría si el precio subiera O si el precio bajara.

El diamante central (◆) es el punto de partida. A medida que el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, Risk Spread estima lo que sucederá en cada evento (orden, toma de ganancias, stop, nueva posición larga, etc). Risk Profile estima hacia arriba O hacia abajo, no hacia arriba Y hacia abajo, lo que significa que muestra lo que sucede con tu posición cuando el precio sube O cuando el precio baja.

Definiciones de Encabezado

• ∼ - Estimado o Aproximado
• Σ - Sigma o Total o Suma
• Δ - Delta o Cambio
• Dirección del Precio - ◆ es el centro. El precio sube (▲) o baja (▼) desde aquí. En modo Dinámico, el centro ◆ es el Último Precio. En modo Estático, el centro ◆ es tu Precio de Entrada.
• Evento - MUY IMPORTANTE - Lo que sucede a este precio basado en tus órdenes / posición. Un evento podría ser una toma de ganancias, stop loss, agregar tamaño, nueva posición, etc.
• Tamaño de la Orden - Tamaño de esta orden (si es una orden) y cuánto aumentará (+) o disminuirá (-) tu posición.
• Tamaño de la Pos. - Tamaño de tu posición. Este tamaño es después de que se cumpla la orden, si es un evento de orden.
• Entrada Prom. - Entrada promedio en este evento. Calculado en base a las operaciones anteriores hasta este punto (evento).
• ∼Apal. - Apalancamiento esperado en este evento (solo para el mercado actual).
• ∼PnL no real. - PnL no realizado a este precio. Basado en las órdenes que se han cumplido y los cambios de posición hasta este punto (evento).
• ∼PnL Real Δ - PnL realizado en este evento.
• ∼Σ PnL Real - PnL realizado acumulativo total hasta este evento.
• ∼Σ PnL - PnL acumulativo total hasta este evento.
  Σ PnL = PnL no real. + Σ PnL Real
• ∼Σ Margen - Margen total en este evento.
  Σ Margen = Σ Margen Anterior + Σ PnL
• ∼Δ Margen - Cambio porcentual del margen en este evento.
  Δ Margen = (Σ Margen Actual - Σ Margen Anterior) / Σ Margen Anterior
• ∼Σ Δ Margen - Cambio porcentual acumulativo total del margen desde el margen inicial ◆ hasta este evento. Se reinicia al cerrar la posición. El cambio es de Σ PnL.
  Σ Δ Margen = (Margen Actual - Margen Inicial) / Margen Inicial
• ∼Σ Balance - Balance total en este evento.
  Σ Balance = Balance Actual + Σ PnL Real
• ∼Δ Balance - Cambio porcentual del balance en este evento. El cambio es del PnL Realizado.
  Δ Balance = (Σ Balance Actual - Σ Balance Anterior) / Σ Balance Anterior
• ∼Σ Δ Balance - Cambio porcentual acumulativo total del balance desde el balance inicial ◆ hasta este evento. Se reinicia al cerrar la posición. El cambio es del PnL Realizado.
  Σ Δ Balance = (Balance Actual - Balance Inicial) / Balance Inicial

note

No todas las funcionalidades son idénticas en todos los intercambios. Por ejemplo, el PNL Realizado es enviado desde el propio intercambio, algunos intercambios no proporcionan estos datos por lo que la columna estará en blanco.

• Recuerda que puedes ocultar cualquier columna no deseada haciendo clic derecho en la columna y luego en el botón de eliminar.

Ejemplo 1: Sin Posición Abierta

Quieres abrir una nueva posición larga y calcular tu riesgo. Estás entrando con dos órdenes de compra y has colocado un stop para limitar tu desventaja.

Precio bajando

1. Este es el precio en este momento.
2. Se abrirá una nueva posición larga en 42,683.5.
3. Estás añadiendo a tu posición larga y tu nuevo tamaño de posición es 30,000 con una nueva entrada promedio de 42,620. Como estarás en pérdida desde que se cumpla tu orden anterior, tu PnL no realizado es de -$45.59 en este llenado. Tu balance de margen será de -0.64%.
4. Este es un stop loss solo de reducción y tu posición se cerrará. Cuando el precio alcance tu stop, realizarás una pérdida aproximada de -$363.64. Esto reducirá tu margen total en un -4.49% y tu nuevo balance de margen será de $6,765.56.

Ejemplo 2: Posición Larga Activa

Precio subiendo

1. Este es el último precio porque estamos en modo Dinámico. Puedes ver que tu posición larga ha subido un 0.33% desde tu entrada. Tu tamaño de posición actual es de 15,000 y tu entrada es 44,049. Tienes $49.19 de PnL no realizado.
2. Tienes una toma de ganancias (venta limitada) en 44886. Cierras tu posición y realizas una ganancia de $280.61. Tu margen y balance aumentan en un 3.2%.

Precio bajando

1. Este es el último precio. Tu PnL no realizado se muestra aquí.
2. Esta es la entrada de tu posición activa actual.
3. Esta orden de compra limitada agregará a tu posición larga y hará que el tamaño de tu posición sea de 30,000. Tu nueva entrada promedio es 43,802. Tu PnL no realizado será de -$171.29 en este punto.
4. Esta es tu orden de stop de mercado. Cerrarás tu posición y realizarás una pérdida de -$498.10. Las columnas de Margen / Balance a la derecha muestran el efecto de esto en tu cuenta.

Ejemplo 3: Posición corta activa en toma de ganancias en nueva posición larga y stop

Precio subiendo

1. Este es el último precio.
2. Esta es tu entrada en corto. Dado que el modo Dinámico se basa en el último precio, estarás devolviendo -$24.97 si el precio vuelve a tu entrada.

Precio bajando

1. Nos estamos poniendo sofisticados. Este es el último precio.
2. Cerramos nuestra posición larga y realizamos una ganancia de $71.79.
3. Ahora plano y fuera de una posición, el precio continuando hacia abajo abrirá una nueva posición larga en tu orden de compra en 44,031. Ahora tienes una posición larga de 14,000 en este punto.
4. Añades a tu posición larga. El tamaño total es de 28,000 y el PnL no realizado es de -$30.85.
5. Te detienes. Tu PnL total de toda la secuencia de eventos hacia abajo... tomando ganancias en posiciones largas hasta que te detienes... es de -$84.08. El PnL Real Total, el PnL Total, el Margen Total y el Balance Total reflejan esta secuencia de eventos.

note

Los siguientes factores no están completamente soportados en el Perfil de Riesgo:

• Comisiones
• Modo de cobertura
• Movimiento de otras posiciones
• Movimiento predicho del colateral
• El apalancamiento actualmente solo se calcula para esta única posición y no incluye otras posiciones en colateral cruzado