Perfil de Risco

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Ferramenta de Perfil de Risco

perigo

O Perfil de Risco é uma funcionalidade BETA muito nova do Tealstreet. É estimado e direcionalmente correto. Use com cautela e não confie nele.

Nesta página, você aprenderá sobre a janela / recurso de Perfil de Risco do Tealstreet.

Introdução e Analogia do Navio

Gerenciar uma posição de negociação é muito parecido com ser o capitão de um grande navio mercante na era de ouro da pirataria. Transportando suas mercadorias, você enfrenta muitos obstáculos em sua jornada de Port Felixstowe para Port Royal. O balanço das ondas, as rochas, a esteira de navios maiores, piratas, baleias e tempestades. O Perfil de Risco não dirá como guiar seu navio, mas dirá o que acontecerá nas rochas e quando você chegar ao porto.

Ahoy! Tempestade à frente! Como diabos você vai sair dessa? Você é o velho capitão salgado. Você decide como levar com segurança você e suas moedas para casa.

Essencialmente, o risco é a única coisa dentro do seu controle ao negociar. Adicionando risco quando ele está em uma boa entrada ou assimétrico, e removendo risco quando estiver incerto ou volátil.

O que o Perfil de Risco faz?

O perfil de risco é uma ferramenta que estima seu lucro, perda, margem e saldo com base em suas ordens, posição e preço. É como um display para a sua ideia de negociação. Ele simplesmente informa o que aconteceria com sua conta se o preço subir e se o preço cair. Ele não diz como negociar, mas ajuda a gerenciar sua negociação e risco de forma muito eficaz.

Modos do Perfil de Risco

• Dinâmico - O PnL é calculado com base no último preço e o centro ◆ é o último preço. Este é o modo padrão quando você não tem posição aberta.
• Estático - Quando uma posição está aberta, o PnL é calculado com base no preço de entrada, enquanto o centro ◆ é o preço de entrada da posição atual. O modo estático só está disponível quando há uma posição aberta.

Existem duas abas no Perfil de Risco. Primeiro, vamos começar com Movimentos.

Movimentos de Risco

Risk Moves simplesmente informa o valor da sua posição se o preço subir ou descer em incrementos percentuais. Ele não leva em consideração as ordens em espera, como o Risk Spread faz.

Definições de Cabeçalho

• ∼ - Estimado ou Aproximado
• Σ - Sigma ou Total ou Soma
• Δ - Delta ou Mudança
• % - Porcentagem a partir do ponto central do diamante. No modo Dinâmico, o centro é o Último Preço. No modo Estático, o centro é o seu Preço de Entrada.
• Preço - Preço nesta porcentagem.
• ~Unrl. PnL - Lucro ou Perda Não Realizado estimado neste preço com base na sua posição.
• ∼Σ Margem - Seu saldo de margem neste preço com base no seu PnL.
  Σ Margem = Saldo de Margem Atual + Lucro ou Perda Não Realizado
• ∼Margem Δ - A mudança percentual acumulada no seu saldo total de margem neste preço.

No exemplo acima, sua entrada longa é de $44.049. Você tem $21,44 de PnL não realizado e sua posição está 0,14% acima da entrada. Se o preço subir 1% a partir da sua entrada ($44.489), seu PnL não realizado será de $148,75. Se o preço cair 1% a partir da sua entrada, seu PnL não realizado será de -$151,72. Respectivamente, um movimento de 1% aumentaria ou diminuiria sua margem total em aproximadamente 2%. Ganho de 2% se subir, ganho de 2% se descer.

Modo Estático vs Dinâmico

Static

PnL baseado no seu preço de entrada. O ◆ é o centro a partir do qual o preço se afasta. Com base na sua entrada, você está com $34,90 de lucro.

Dinâmico

PnL baseado no último preço. Isso é baseado na ideia de que seu PnL sempre pertence a você porque você pode pegá-lo a qualquer momento. Na captura de tela acima, você pode ver que perderá $33,18 porque deixou o preço voltar ao seu ponto de entrada. O dinheiro estava na mesa... tudo o que você tinha que fazer era pegá-lo.

Risk Spread

Risk Spread is a powerful tool to estimate your profit, loss, margin, balance, size, leverage, entry, and average entry based on your active position, resting orders, resting stops, and price direction. It shows you what would happen if price went up OR if price went down.

O diamante central (◆) é o ponto de partida. Conforme o preço se move para cima ou para baixo, o Risk Spread estima o que acontecerá em cada evento (ordem, take profit, stop, nova posição longa, etc). O Risk Profile estima para cima OU para baixo, não para cima E para baixo, o que significa que ele mostra o que acontece com sua posição quando o preço sobe OU quando o preço desce.

Definições de Cabeçalho

• ∼ - Estimado ou Aproximado
• Σ - Sigma ou Total ou Soma
• Δ - Delta ou Mudança
• Direção do Preço - ◆ é o centro. O preço sobe (▲) ou desce (▼) a partir daqui. No modo Dinâmico, o centro ◆ é o Último Preço. No modo Estático, o centro ◆ é o seu Preço de Entrada.
• Evento - MUITO IMPORTANTE - O que acontece neste preço com base em suas ordens / posição. Um evento pode ser um take profit, stop loss, adicionar tamanho, nova posição, etc.
• Tamanho da Ordem - Tamanho desta ordem (se for uma ordem) e quanto ela aumentará (+) ou diminuirá (-) sua posição.
• Tam. Pos. - Tamanho da sua posição. Este tamanho é após o preenchimento da ordem, se for um evento de ordem.
• Média de Entrada - Média de entrada neste evento. Calculado com base em preenchimentos anteriores até este ponto (evento).
• ∼Lev. - Alavancagem esperada neste evento (apenas para o mercado atual).
• ∼Unrl. PnL - PnL não realizado neste preço. Com base no preenchimento de pedidos e mudanças de posição até este ponto (evento).
• ∼Real PnL Δ - PnL realizado neste evento.
• ∼Σ Real PnL - Total acumulado de PnL realizado até este evento.
• ∼Σ PnL - Total acumulado de PnL até este evento.
  Σ PnL = Unrl. Pnl + Σ Real PnL
• ∼Σ Margem - Margem total neste evento.
  Σ Margem = Margem Σ Anterior + Σ PnL
• ∼Margem Δ - Percentual de mudança de margem neste evento.
  Margem Δ = (Margem Σ Atual - Margem Σ Anterior) / Margem Σ Anterior
• ∼Σ Margem Δ - Percentual de mudança de margem acumulada total desde a margem ◆ inicial até este evento. Reinicia no fechamento da posição. A mudança é de Σ PnL.
  Σ Margem Δ = (Margem Atual - Margem Inicial) / Margem Inicial
• ∼Σ Saldo - Saldo total neste evento.
  Σ Saldo = Saldo Atual + Σ Real PnL
• ∼Saldo Δ - Percentual de mudança de saldo neste evento. A mudança é de PnL Realizado.
  Saldo Δ = (Saldo Σ Atual - Saldo Σ Anterior) / Saldo Σ Anterior
• ∼Σ Saldo Δ - Percentual de mudança de saldo acumulada total desde o saldo ◆ inicial até este evento. Reinicia no fechamento da posição. A mudança é de PnL Realizado.
  Σ Saldo Δ = (Saldo Atual - Saldo Inicial) / Saldo Inicial

nota

Nem todas as funcionalidades são idênticas em todas as bolsas. Por exemplo, o PNL Realizado é enviado pela própria bolsa, algumas bolsas não fornecem esses dados, então a coluna ficará em branco.

• Lembre-se de que você pode ocultar quaisquer colunas indesejadas clicando com o botão direito na coluna e clicando no botão de remoção.

Exemplo 1: Sem Posição Aberta

Você deseja abrir uma nova posição longa e calcular seu risco. Você está entrando com duas ordens de compra e colocou um stop para limitar sua desvantagem.

Preço caindo

1. Este é o preço atual.
2. Uma nova posição longa será aberta em 42.683,5.
3. Você está adicionando à sua posição longa e o novo tamanho da sua posição é de 30.000 com uma nova entrada média de 42.620. Como você estará em perda a partir do preenchimento do seu pedido anterior, seu PnL não realizado é de -$45,59 neste preenchimento. Seu saldo de margem será de -0,64%.
4. Este é um stop loss apenas para redução e sua posição será fechada. Quando o preço atingir seu stop, você terá uma perda aproximada de -$363,64. Isso reduzirá sua margem total em -4,49% e seu novo saldo de margem será de $6.765,56.

Exemplo 2: Posição Longa Ativa

Preço subindo

1. Este é o último preço porque estamos no modo Dinâmico. Você pode ver que sua posição longa está com um lucro de 0,33% em relação à sua entrada. O tamanho atual da sua posição é de 15.000 e sua entrada é de 44.049. Você tem $49,19 de PnL não realizado.
2. Você tem um take profit (venda limitada) em 44886. Você fecha sua posição e realiza um lucro de $280,61. Sua margem e saldo aumentam em 3,2%.

Price moving down

1. Este é o último preço. Seu PnL não realizado é mostrado aqui.
2. Este é o ponto de entrada da sua posição ativa atual.
3. Esta ordem de compra limitada adicionará à sua posição longa e fará com que o tamanho da sua posição seja de 30.000. Sua nova entrada média é de 43.802. Seu PnL não realizado será de -$171,29 neste ponto.
4. Esta é a sua ordem de stop de mercado. Você fechará sua posição e realizará uma perda de -$498,10. As colunas de Margem / Saldo à direita mostram o efeito disso em sua conta.

Exemplo 3: Posição Curta Ativa em Take Profit em Nova Posição Longa e Stop

Preço subindo

1. Este é o último preço.
2. Este é o seu ponto de entrada em posição curta. Como o modo Dinâmico é baseado no último preço, você perderá -$24,97 se o preço retornar ao seu ponto de entrada.

Preço caindo

1. Estamos ficando sofisticados. Este é o último preço.
2. Fechamos nossa posição longa e realizamos um lucro de $71,79.
3. Agora fora de posição, se o preço continuar caindo, uma nova posição longa será aberta em sua ordem de compra em 44.031. Neste ponto, você terá uma posição longa de 14.000.
4. Você adiciona à sua posição longa. O tamanho total é de 28.000 e o PnL não realizado é de -$30,85.
5. Você é stopado. Seu PnL total de toda a sequência de eventos, de cima para baixo... realizando lucros, entrando em uma posição longa e sendo stopado... é de -$84,08. O PnL Real Total, PnL Total, Margem Total e Saldo Total refletem essa sequência de eventos.

nota

Os seguintes fatores não são totalmente suportados no Perfil de Risco:

• Taxas
• Modo de Hedge
• Movimento de outras posições
• Movimento previsto do colateral
• Alavancagem atualmente calculada apenas para esta única posição e não inclui outras posições em colateral cruzado